Basel2

  • 10 окт. 2011 г.
  • 1635 Слова
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ «БАЗЕЛЬ 3» В СТРАНАХ-НЕ ЧЛЕНАХ ЕВРОСОЮЗА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Леонович Татьяна Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела УО «Белорусский государственный экономический университет» 4- 6 февраля 2011, г. Пермь

Доля Минималь Капит Этапы заемных ные ал по годам средств требовани buffer (левериджа)я по отношени юк простым акциям 2011 2012 Мониторинг нормативов

Минимал Отчисле Минимал Минимал Минима ьные ния от ьные ьные льные требовани СЕТ требовани требовани требова як яв яв ния к отношени отношени отношени капитал ю простых и и ус акций и основного норматив учетом капитала капитала ного капитал buffer (Tier 1) капитала а buffer

Акции, не включаем ые в капитал 1 и 2 уровня (Tier 1 иTier 2)

Коэффиц иент покрытия денежных средств (ликвидн ости покрытия ) Начальны й этап

2013
2014 2015

2016 2017 2018 2019

Эксперимент альный период 01.01.2013 г. – 01.01.2017 г. Заявительны й период – 1 января 2015 г.

3,5 %
4% 4,5 %

3,5 %
4% 4,5 % 20 % 40 %

4,5 %
5,5 % 6%

8%
8% 8%

8%
8% Исключени Введение е из минималь структуры ных капитала в требовани течение10 й лет с 1 8,625 % января 2013 г. 8% 9,25 % 9,875 % 10,5 %

4,5 % 4,5 %

0,625 % 1,25 % 1,075 % 2,5 %

5,125 % 5,75 % 6,375 % 7%

60 % 80 % 100 % 100 %

6% 6% 6% 6%

8% 8% 8% 8%

Переход к Pillar 1

4,5 % 4,5 %

Этапы реализации нового стандарта «Базель 3» направлены на:
• 1) улучшение качества нормативного капитала, позволяющего расширить возможности банков покрывать вперспективе убытки в условиях непрерывной деятельности или ликвидации. Так, постепенная реализация реформ на национальном уровне для стран-членов Комитета начнется с 1 января 2013 г. До этого государства-члены должны будут внести соответствующие корректировки в нормативные и законодательные акты, регулирующие финансовый сектор. Начиная с 1 января 2013 г. банкам необходимо удовлетворять новым минимальнымтребованиям, рассчитываемым путем соотношения с активами, взвешенными на риск (RWA) по основному капиталу (Tier 1) – 4,5 %, с 1 января 2014 г. – 5,5 % соответственно. С 1 января 2015 г. минимальные требования для основного капитала будут увеличены до 6 %. В отношении показателя нормативного капитала минимальные требования останутся неизменными (8 %), а поэтому не потребуют процедуры постепенного внедрения; • 2) охват рисков по основным активам, в том числе по купле-продаже производных финансовых инструментов, а также рисков контрагентов, внебалансовых рисков; • 3) увеличение с 2 % минимального уровня простых акций до 4,5 % по отношению к взвешенным на риск активам банка. Эта новая ставка с более строгими критериями будет вводиться постепенно до 1 января 2015 г., а именно, с 1 января 2013 г.минимальные требования для простых акций будут увеличены с нынешних 2 % до 3,5 %, с 1 января 2014 г. – до 4 %, а с 1 января 2015 г. – до 4,5 % соответственно;

• 4) введение индекса оценки риска «кредитного плеча» (левериджа), который необходимо согласовывать на международном уровне. В июле 2010 г. Наблюдательным советом Комитета было принято решение использовать показатель минимального соотношения заемныхсредств и основного капитала в размере 3 % в соответствующем экспериментальном периоде. По его результатам любые окончательные корректировки будут проделаны в первой половине 2017 г., для того, чтобы превратить его с 1 января 2018 г. в минимальное требование к нормативному капиталу, соотношения заемных средств и основного капитала в размере 3 % в соответствующем экспериментальном периоде. По егорезультатам любые окончательные корректировки будут проделаны в первой половине 2017 г., для того, чтобы превратить его с 1 января 2018 г. в минимальное требование к нормативному капиталу, соответствующее первому компоненту соглашения Базель 2. Данный индекс позволяет взвешивать банковский капитал на риск в целях ограничения накопления чрезмерных заемных средств;

5)...
tracking img