Immitatsionnoe modelirovanei

  • 03 нояб. 2011 г.
  • 2273 Слова
Содержание

Введение……………………………………………………………………..2
1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ………………...….4
1.2 ТЕХНОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
СРЕДЕ ППП EXCEL…………………………………………………………………………….6
2. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФУНКЦИЙ ППП EXCEL……………………………………………………….……………….6
2.1. ФУНКЦИЯ СЛЧИС ()……………………………………………………..………………..7
2.2. ФУНКЦИЯ СЛУЧМЕЖДУ (НИЖН_ГРАНИЦА;ВЕРХН_ГРАНИЦА)……..………..7
2.3. ФУНКЦИЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ (X; СРЕДНЕЕ; СТАНД_ОТКЛ) ……….……………14
2.4. ФУНКЦИЯ НОРМСТРАСП (Z)…………………………………………….…………….14
3. ИМИТАЦИЯ С ИНСТРУМЕНТОМ «ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ
ЧИСЕЛ»……………………………………………………………………………….………….20
4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИИ…………….……...….31
4.1. КОВАРИАЦИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ………………………………………….…………….31
4.2. ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ДАННЫХ«КОРРЕЛЯЦИЯ»……………….…………….32
4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА……………………….……………33
4.4. ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ДАННЫХ «ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»……...35
Заключение…………………………………………………………………......41
Список использованной литературы…………………………………….……42

Введение.
Имитационное моделирование (simulation) является одним из мощнейших методов анализа экономических систем.
В общем случае, под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМэкспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира.
Цели проведения подобных экспериментов могут быть самыми различными - от выявления свойств и закономерностей исследуемой системы, до решения конкретных практических задач. С развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, спектр применения имитации в сфере экономики существенно расширился. В настоящеевремя ее используют как для решения задач внутрифирменного управления, так и для моделирования управления на макроэкономическом уровне. Рассмотрим основные преимущества применения имитационного моделирования в процессе решения задач финансового анализа.
Как следует из определения, имитация - это компьютерный эксперимент. Единственное отличие подобного эксперимента от реального состоит в том,что он проводится с моделью системы, а не с самой системой. Однако проведение реальных экспериментов с экономическими системами, по крайней мере, неразумно, требует значительных затрат и вряд ли осуществимо на практике. Таким образом, имитация является единственным способом исследования систем без осуществления реальных экспериментов.
Часто практически невыполним или требует значительныхзатрат сбор необходимой информации для принятия решений. Например, при оценке риска инвестиционных проектов, как правило, используют прогнозные данные об объемах продаж, затратах, ценах и т.д.
Однако чтобы адекватно оценить риск необходимо иметь достаточное количество информации для формулировки правдоподобных гипотез о вероятностных распределениях ключевых параметров проекта. В подобныхслучаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента (т. е. сгенерированными компьютером).
При решении многих задач финансового анализа используются модели, содержащие случайные величины, поведение которых не поддается управлению со стороны лиц, принимающих решения. Такие модели называют стохастическими. Применение имитации позволяет сделатьвыводы о возможных результатах, основанные на вероятностных распределениях случайных факторов (величин). Стохастическую имитацию часто называют методом Монте-Карло. Существуют и другие преимущества имитации.
Мы же рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных проектов в среде ППП EXCEL.

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВИмитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели).
В общем случае, проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы:
➢ Установить...
tracking img