Использование математических моделей при принятии решений в операциях с ценными бумагами» специальность «Финансы и кредит»

  • 03 окт. 2011 г.
  • 25987 Слова
ФГОУ ВПО «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФАКУЛЬТЕТ КРЕДИТА

КАФЕДРА «ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ»

«Допускаю к защите»

(зав.каф., проф. Я.М. Миркин .)

Дипломная работа
«Использованиематематических моделей при принятии решений в операциях с ценными бумагами» Специальность «Финансы и кредит»
Специализация «Ценные бумаги и биржевое дело»

| |Выполнил: |
| ||
| |студент группы К 5-5 факультета кредита Орлова Юлия Николаевна |
| |Научный руководитель: |
|| |
| |к.э.н, доц. |
| | |
||Добашина Ирина Викторовна |

Москва, 2007 г.
Содержание:

Введение ....................................................................................................................... 3

Глава I. Инвестиционный портфель: сущность, модель ГарриМарковица 8

§1.1. Инвестиционный портфель: понятие, этапы формирования.............................................8

§1.2. Современная портфельная теория......................................................................................20

§1.3 Методы оптимизации инвестиционного портфеля .........................................................33

Глава II. Построение ИП наоснове предпочтений инвестора....................... 44

§2.1 Инвестиционные стратегии: современное состояние и альтернативы выбора инвестором.....................................................................................................................................44
§2.2 Формирование инвестиционного портфеля. ......................................................................53Глава III. Индексный портфель и модель Марковица: анализ, сравнение 76

Заключение. ............................................................................................................... 85

Список использованной литературы:...................................................................... 89

Приложения............................................................................................................... 93
Введение

По мере развития фондового рынка, улучшения уровня жизни населения, а также по мере развития инвестиционной культуры населения вопросы, которые раньше не были актуальными приобретают весомость. Фондовый рынок является механизмом перераспределения денежных потоков, а потому участие в процессе данного перераспределения как правилоприносит прибыль. С тем чтобы вложиться в доходные инструменты, обращающиеся на фондовом рынке, инвестор создает свой собственный инвестиционный портфель ценных бумаг. Безусловно, в зависимости от грамотности инвестора формируется и определенный подход к инвестированию. Как правило, по степени самостоятельности при принятии решения на рынке ценных бумаг все инвесторы разделяются на...
tracking img