Курсовая

  • 18 сент. 2011 г.
  • 3118 Слова
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Кафедра “Теории рынка”

Курсовая работа
“Построение моделей временных рядов”.
Вариант 18

Выполнила
Студентка: Евсеева С.А.
Факультет: бизнеса
Группа:ФБЭ-81
Дата сдачи: 6.06.2011г.
Проверил: Тимофеев В.С.

Новосибирск 2011

Ситуация 9: “Загон для коз”. Робинзон живет на необитаемом острове и организует свой быт. Вот что пишет по этому поводу Д.Дефо: “Я задумал развести целое стадо коз, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом и молоком к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Единственным средством для этого былодержать коз в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнем так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, на снаружи”. Сказано – сделано. И далее: “Я решил огородить кусок луга ярдов в полтораста длиной и сто шириной и на первый раз ограничиться этим… Этот участок я огораживал около трех месяцев, а затем перевел в этот загон всех своих коз”.
Однако через некоторое время он заметил, что молока,которое он получал со своего стада, стало не хватать для всех нужд – ведь он потреблял не только само молоко, но и получал из него сыр, масло и т.д. Проведя ревизию своего хозяйства, он выяснил, что объемы удоев стали уменьшаться из-за ухудшения качества и особенно количества кормов, т.е. травы, которая росла на участке, стало не хватать для всего стада, которое поедало ее, а времени вырасти для новойтравы не хватало. Он огородил новый участок и перевел стадо туда, оставив старый участок для восстановления травяного покрова.
В нашем распоряжении есть два временных ряда: X1 – месячный уровень осадков (в миллиметрах) и X2 – среднемесячные удои молока (в галлонах), которые Робинзон составил за это время.
Цель: проведение эконометрического анализа заданных временных рядов для прогнозирования ихзначений.

1. Построить графики временных рядов. Для каждого временного ряда провести первичный статистический анализ, включая:
* Вычисление среднего значения, дисперсии, меры разброса;
* Вычисление автоковариационной и автокорреляционной функций;
* Построение коррелограммы.
Сделать выводы.

а = 1N Σ x(t); σ2 = 1N-1 Σ (xt-а) 2; γτ= 1N-τ t=1N-τ (xt - а)(xt + τ - а));r(τ) = E[xt - а)(xt + τ - а)]E((xt- а) 2)E(xt + τ – а2)
Для временного ряда х1(t):
E[X1(t)] = а = 30,336; D[X1(t)] = σ2 = 17,0301;γ(τ)=5,2243; r1(τ) = 0,3106
Средний месячный уровень осадков составляет около 30 мм. Отклонение от среднего составляет 4,127 мм.
Для временного ряда х2(t):
E[X1(t)] = а = 7,169; D[X1(t)] = σ2 = 2,355; γτ=1,1939; r2(τ) = 0,5383
Среднемесячные удоимолока в среднем составляют около 7 галлонов. Отклонение от среднего равно 1,534 галлона молока.
Коррелограмма для временного ряда X1(t)

Коррелограмма показывает степень статистической взаимозависимости между элементами временного ряда.
Для стационарного ряда, чем больше разнесены во времени элементы временного ряда, тем слабее их взаимосвязь. Исходя из полученной коррелограммы можно сделать вывод отом, что временной ряд «Месячное количество осадков» не является стационарным.
Элементы временного ряда являются взаимосвязанными, что говорит о наличии сезонной компоненты.
Коррелограмма для временного ряда X2(t)

Исходя из полученной коррелограммы можно сделать вывод о том, что временной ряд «Среднемесячные удои молока» не является стационарным.
Элементы временного ряда являютсявзаимосвязанными, что говорит о наличии сезонной компоненты.
2. Построить модель временного ряда. Для этого:
* Записать основное разложение временного ряда и проверить гипотезу о наличии неслучайных компонент в этом разложении;
* Построить модели для неслучайных компонент, присутствие которых в разложении было доказано. При построении модели в качестве возможных...
tracking img