Линейная модель множественной регрессии.

  • 06 окт. 2011 г.
  • 2161 Слова
Задание 1

Линейная модель множественной регрессии ЛММР
Этап. Постановочный.
На постановочном этапе осуществляется определение конечных целей модели (прогноз, имитация, сценарий развития, управление) набор участвующих в ней факторов и показателей, их роль.
Пусть конечная цель модели - имитация поведения РТС индекса в зависимости цены акций.
Обозначим:
у- РТС индекс,
х1 - цена акции,
х2 - цена акции.
Этап. Априорный
На априорном этапе выполняется предметный анализ эконометрической сущности изучаемого явления, формирование и формализации априорной информации относящейся к природе исходных статистических данных и случайных составляющих.
Предмодельный анализ сущности изучаемого явления (используемой методикирасчета РТС индекса), а также то, что обе акции входят в список, утвержденный для его расчета, позволяют сделать вывод о вероятности линейной зависимости поведения у от поведения х1 и х2.
Предположим, что х1 и х2 - неслучайные переменные, а у - случайная переменная.
Этап. Параметризация на этапе параметризация выполняется моделирование 3, т.е. выбор общей модели вида, состава, формы входящих внее связей.
Анализ, проведенный на этапах 1,2 и сделанные предположения позволяют выбрать для наших целей модель вида:
[pic]

В качестве рабочей гипотезы принимаем допущение о взаимности и гомоскедастичности регрессионных остатков l.
Этап. Информационный.
На информационном этапе выполняется сбор необходимой статистической информации, регистрация значений участвующих вмодели факторов и показателей на различных временных и пространственных интервалах функционирования явления.
Наши данные приведены по итогам торгов в Российской торговой системе на 18.00 последовательно по датам торгов за октябрь 2003г. (данные с www.rbc.ru).

|№ наблюдения |Дата |РТС индекс (посл) |Цена акции ЛукОйл (посл), USD |Цена акцииНорНикель|
| | | | |ГМК (посл), USD |
|1 |01.10 03 |574,11 |20,66 |49,00 |
|2 |02.10 03 |589,50 |21,52 |49,80 ||3 |03.10.03 |594,26 |22,40 |50,25 |
|4 |06.10.03 |597,11 |22,52 |52,10 |
|5 |07.10.03 |609,60 |23,62 |54,94|
|6 |08.10.03 |627,74 |24,10 |60,40 |
|7 |09.10.03 |626,89 |23,30 |61,70 |
|8 |10.10.03 |621,40 |22,95 |59,40|
|9 |13.10.03 |621,34 |22,83 |60,40 |
|10 |14.10 03 |642,01 |23,45 |65,00 |
|11 |15.10.03 |629,49 |22,70|61,50 |
|12 |16.10.03 |640,08 |23,00 |63,10 |
|13 |17.10.03 |643,24 |23,80 |60,50 |
|14 |20.10.03 |644,48...
tracking img