Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний

  • 16 янв. 2013 г.
  • 14177 Слова
1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

На правах рукописи

Недосекин Алексей Олегович

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПИСАНИЙ

08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики»

Диссертация на соискание ученой степени
доктора экономических наук

Научныйконсультант:
доктор экономических наук
профессор Д.В.Соколов

Санкт-Петербург
2003

2

Содержание
Введение ......................................................................................... 6
1. Основы моделирования финансовой деятельности .......... 17
1.1.Финансы хозяйствующего субъекта как кибернетическая система ................ 17
1.2.Обзор существующих моделей и методов финансовогоменеджмента...............
....................................................................................................................................... 23
1.2.1.Модели и методы прогнозирования финансового состояния
хозяйствующих субъектов и организованных рынков.................................... 23
1.2.2.Модели и методы финансового планирования....................................... 25
1.2.3.Модели и методы финансового анализа .................................................. 29
1.2.4.Модели и методы управления финансами............................................... 39
1.2.5.Модели и методы фондового менеджмента ............................................ 42
1.3.Обоснование применимости теории нечетких множеств при моделировании
финансовой деятельности.......................................................................................... 44
1.3.1.Информационная неопределенность как фактор риска при принятии
финансовых решений. Квазистатистика ........................................................... 44
1.3.2.Соотношение вероятностных, экспертных и нечетко-множественных
подходов к моделированию финансовых систем............................................ 47
1.3.3.Использование нечетких множеств при оценке риска принятия
финансовых решений ......................................................................................... 50
1.3.4.Роль предпочтений и ожиданий финансового менеджера, инвестора,
эксперта в процессе принятия финансовых решений ..................................... 51
1.3.5.Разновидности нечетких описанийпри моделировании финансовой
деятельности ........................................................................................................ 54
1.4.Выводы по главе 1................................................................................................. 55

2. Применение
нечетких
множеств
в
управлении
корпоративными финансами...................................................... 58
2.1.Комплексный финансовый анализ корпорации на основе нечетких
представлений ............................................................................................................. 58
2.1.1.Проблемы анализа риска банкротства корпорации ................................ 58
2.1.2.Синтез количественных оценок и качественных признаков в оценке
финансового состояния корпорации................................................................. 60
2.1.3.Нечетко-множественная модель финансового состояния корпорации 61
2.1.4.Метод комплексной оценки финансового состояния корпорации ....... 66
2.1.5.Пример оценки риска банкротства предприятия .................................... 67
2.2.Оценка риска инвестиционного проекта............................................................ 69
2.2.1.Ограниченность существующих подходов к оценке эффективности и
риска инвестиционного проекта ........................................................................ 69
2.2.2.Нечетко-множественная модель инвестиционного проекта.................. 71
2.2.3.Метод оценки риска неэффективности проекта ..................................... 75
2.2.4.Пример оценки риска...
tracking img