Моделирование марковских случайных процессов с дискретным временем

Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации
Тверской государственный технический университетКафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа ( 4
Моделирование марковских случайных процессовс дискретным временем
по дисциплине: “ Моделирование “

Выполнил: Попов Е.А.Группа: ВМКСС-0704

Тверь 2010
Теоретическая часть

1.1. Понятие случайногопроцесса.

Случайным процессом называется множество или семейство случайных величин, значения которых индексируются временным параметром. Важность изучения случайных процессов обусловлена тем, чтоони находят широкое применение при исследовании сложных стохастических систем как адекватные математические модели процесса функционирования таких систем.
Основными понятиями для случайногопроцесса являются понятия состояния процесса и перехода его из одного состояния в другое. Значения переменных, которые описывают случайный процесс, называются состоянием случайного процесса. Случайный процесссовершает переход из одного состояния в другое, если значения переменных, задающих одно состояние, изменяются на значения, которые определяют другое состояние.
Число возможных состояний (пространствосостояний) случайного процесса может быть конечным или бесконечным. Если число возможных состояний конечно или счетно, то случайный процесс называется процессом с дискретными состояниями. Если переменные,описывающие случайный процесс, могут принимать любые значения из конечного или бесконечного непрерывного интервала, а, значит, число состояний несчетно, то случайный процесс...