Построение эконометрической модели

  • 28 авг. 2011 г.
  • 8048 Слова
1.Экономет модель.
Эконометрика как научная дисциплина расположена на стыке экономики, статистики и математики. Обычно в качестве ее основных задач выделяют обнаружение и анализ статистических закономерностей в экономике, построение на базе выявленных эмпирических экономических зависимостей эконометрических моделей.Главным инструментом эконометрики служит конометрическая модель – модельфакторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики.[3] Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации.Можно выделить три основных класса эконометрических моделей:1) Модели временных рядов. К этому классу относятся модели:– Тренда:Y(t) = T(t) + ?t,где T(t) – временной трендзаданного вида (например, линейный T(t) = а + bt), ?t – стохастическая (случайная) компонента;– Сезонности:Y(t) = S(t) + ?t,где S(t) – периодическая (сезонная) компонента, ?t - стохастическая (случайная) компонента;– Тренда и сезонности:Y(t) = T(t) + S(t) + ?t, аддитивная («дополняющая»), Y(t) = T(t) S(t) + ?t, мультипликативная («множительная»), где T(t) – временной тренд заданного вида, S(t) –периодическая (сезонная) компонента, ?t – стохастическая (случайная) компонента;К моделям временных рядов относится множество более сложных моделей, таких, как модели адаптивного прогноза, модели авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA) и др. их общей чертой является объяснение поведения показателя во времени, исходя только из его предыдущих значений. Такие модели могут применяться, апример, для прогнозированияобъемов роизводства, объемов продаж, краткосрочного прогноза роцентных ставок и т. п.2) Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная Y представляется в виде функции f (x, ?) = f (x1, …, хn, ?1, …, ?m), где x1, …, хn - независимые (объясняющие) переменные, ?1, …, ?m – параметры. В зависимости от вида функции f (x, ?) модели делятся на линейные и нелинейные.Например, можно исследовать среднедушевой уровень потребления населения как функцию от уровня доходов населения и численности населения, или зависимость заработной платы от возраста, пола, уровня образования, стажа работы и т. п. По математической форме они могут быть схожи с моделями временных рядов, в которых в качестве независимой переменной выступает значение момента времени.Область применения таких моделей,даже линейных, значительно шире, чем моделей временных рядов. Проблемам теории оценивания, верификации (проверки на практике), отбора значимых параметров и другим посвящен огромный объем литературы. Эта тема – стержневая в эконометрике.3) Системы одновременных уравнений. Эти модели описываются системами уравнений. Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых(кроме независимых переменных) может включать в себя также зависимые переменные из других уравнений системы. В результате имеется набор зависимых переменных, связанных через уравнения системы. Примером может служить модель Уортона, имеющая очень большую размерность уортоновская квартальная модель американской экономики содержит более 1 тыс. уравнений, которые должны решаться одновременно).
|2.Измерения в экономике. Шкалы измерений.
Поскольку понятие «эконометрика» включает экономические измерения, остановимся подробнее на этом вопросе. Измерение понимается по-разному. Прежде всего признаками измерения называют получение, сравнение и упорядочение информации. Это определение исходит из того, что измерение предполагает выделение некоторого свойства, по которому производится сравнение объектов вопределенном отношении. Так определяется измерение в широком смысле.Другое понимание измерения исходит из числового выражения результата, т.е. измерение трактуется как операция, в результате которой получается численное значение величины, причем числа должны соответствовать наблюдаемым свойствам, фактам, качествам, законам науки и т. д.Третий подход...
tracking img