Что такое эконометрика

  • 28 окт. 2013 г.
  • 1145 Слова
ЛЕКЦИЯ №1
ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА?



1. Эконометрика и ее место в ряду математико-статистических и экономических дисциплин



Название «эконометрика» было введено в 1926 году норвежским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем. В СССР эконометрику не преподавали, поскольку отсутствовала ее база: не было качественной экономической теории, и отсутствовала объективнаяэкономическая статистика. Теперь положение изменилось, была «разрешена» экономическая теория и возникла потребность в анализе рыночной экономики. С 1992 года эконометрика читается в МГУ.
Дадим следующее определение.


Эконометрика – это наука, которая придает конкретное количественное выражение качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией. Для этого эконометрика используетэкономическую теорию, экономическую статистику и математическую статистику.


Основным продуктом деятельности эконометриста является эконометрическая модель.


Эконометрическая модель – это вероятностно-статистическая модель, описывающая функционирование конкретной экономической системы.


Например, экономическая теория рассматривает производственные функции, как абстрактную модельпроизводственного процесса. Конкретная производственная функция, описывающая экономику Астраханской области за последние 25 лет, – это эконометрическая модель.
Экономическая теория выявляет объективные качественные законы и связи между экономическими показателями, предлагает подходы к их формализации. Она играет ключевую роль в создании эконометрической модели.
Экономическая статистика поставляет информацию дляоценки эконометрических моделей. Довольно часто эконометристу приходится выполнять также и работу статистика, но мы не будем касаться в нашем курсе этой стороны его деятельности.
Основное наше внимание будет сосредоточено на приложениях математической статистики к изучению экономических явлений. Мы рассмотрим следующие разделы прикладной статистики.


Регрессионный анализ.
Анализвременных рядов.
Системы одновременных уравнений.


Большое внимание мы будем уделять анализу точности построенных моделей.








2. Основные понятия эконометрического моделирования



К основным понятиям эконометрического моделирования относятся следующие понятия.


Исходные статистические данные.
Переменные.
Функция регрессии.
Уравнениерегрессии.
Исходные предположения.


Исходные статистические данные в самом общем виде представляются в виде последовательности матриц «объект – свойство».


Матрица «объект – свойство»:


[pic] (*)


Верхний индекс – номер свойства, признака, параметра, показателя. Нижний индекс – номернаблюдения, объекта. Буква t обозначает момент времени.
В таком общем виде данные используются редко. Чаще используют один из следующих частных случаев.


Пространственная выборка.
Временной ряд.


Пространственная выборка получается, когда момент времени фиксирован, т.е. данные собираются однократно, а объектов обследования много. Временной ряд получается, когда объект обследованияодин, а данные собираются многократно, например, ежегодно. Временные ряды обладают целым рядом особенностей, но вначале мы будем оперировать с ними как с пространственными выборками. При этом момент времени будет играть роль номера наблюдения. Только во второй части курса мы рассмотрим подробно теорию временных рядов.
Будем описывать функционирование экономической системы следующими наборамипеременных.


[pic] (*)


Объясняющие переменные.
Предикторы.
Регрессоры.
Экзогенные.


Эта группа переменных описывает условия функционирования системы, их значения фиксируются на входе системы.


[pic]...
tracking img