Экстраполирование фак. Факторизация функции автокорреляции на основе линейной модели

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Оценка:________________«___» ____________ 2010 г. | КафедраВычислительной Математики и Программного Обеспечения ЭВМ |

РГЗ №1
по дисциплине «Обработка экспериментальных данных»
Тема: «Факторизация функцииавтокорреляции на основе линейной модели»

Выполнила:
студентка ПТФ, группы П-561
Воронкова А. В.

Проверил:
Доцент кафедры ВМ и ПО ЭВМ
Драница Ю.П.Мурманск
2010
ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Введение - 3 -
1.1. Цель работы - 3 -
1.2. Задание - 3 -
2. Исходные данные для расчета - 4 -
3. Выполнение работы - 5 -
3.1. Построение полезногосигнала - 5 -
3.2. Аппроксимация ФАК - 8 -
3.3. Экстраполяция ФАК по системе базисных функций - 9 -
4. Интерпретация результатов работы - 11 -

1. Введение

2.1. Цель работы…

1.2. Задание

1. Выполнить аппроксимацию ФАК по системе базисных функций;
2. Осуществить экстраполяцию ФАК на период, превышающий в 2-3 раза период ее экспериментального определения;3. Проинтерпретировать полученные результаты.

2.
Исходные данные для расчета

3.
Выполнение работы

3.1. Построение полезного сигнала

Сгенерируем сигнал X(k):
publicstatic double[] generateDeterm(int n, double[] A1, double[] B1, double[] T1,
double[] A2, double[] B2, double[] T2, double[] alf) {
double x[] = new double[n];

intl1 = A1.length;
int l2 = A2.length;

for(int k = 0; k < n; k++) {
// sum1
int sum1 = 0;
for(int i = 0; i < l1; i++) {
doublewik = 2 * Math.PI * k * T1[i] / n;
sum1 += A1[i] * Math.cos(wik);
sum1 += B1[i] * Math.sin(wik);
}

// sum2
int...